Здравствуйте, HFTMan, Вы писали:

HFT>Есть с нуля мною написанный инструмент для внутрибиржевого latency arbitrage с временем обработки тика датафида ~0.2микросекунды (с уже вычтенными сетевыми расходами), сетевой стек и многопоточный код накидывает еще ~0.3 микросекунды на тик, итого на круг(за вычетом пинга) выходит ~0.5 микросекунд. Арбитражит датафид сугубо по контенту, временные метки от биржи не нужны. Знаю, как допилить до ~0.1 микросекунды сам процессинг. Как далее бороться за уменьшение издержек на сеть тоже знаю куда двигаться(FStack, кастомное железо от Solarflare и прочее). На Битмексе ловятся дельты в моменте до сотен миллисекунд(обычное дело десятки миллисекунд), на том же Бинансе-десятки миллисекунд. Вопрос-кто занимается арбитражами латентности на современных техстеках/инструментах, это нормальные цифры или медленно и есть куда дальше стремиться? Кто вообще сейчас этой темой занимается на форуме? Что-то мало с кем можно на эти темы пообщаться, кручусь в полнейшем информационном вакууме.
HFT>В "Загранице"-потому что за бугром похоже законодатели мод в области HFT живут, РФ в этом отношении в лучшем случае реализаторы на сабконтракте чужих идей или я ошибаюсь?
HFT>Короче-кто в этой теме что-то на практике копал либо копает-велкам обсудить(не нарушая NDA )

В этой области не кручусь, но слышал, что все эти микросекунды которые можно выжать из CPU это ерунда, правильные пацаны давно перешли на FPGA и десятками наносекунд оперируют.
Ну и ясен пень там от сетевого соединения много что зависит. Если у тебя нет как минимум прямого без промежуточных хостов подключения к биржевой площадке — там тебе делать нечего (ну кроме таких площадок которые мало кому нужны по большому счету). Это все конечно про настоящие биржи. Все эти ваши биткоины — это дикий запад, что там сама эти площадки делают с вашими котировками никому неизвестно, плюс большие дельты скорее всего компенсируются высокими транзакционными издержками.