Здравствуйте, javacoder, Вы писали:
J>Здравствуйте, DronHrenoff, Вы писали:
DH>>>>Мой подход прост: я держу портфель из ETF-оф (рынок US) в определенной пропорции — SP500, облигации, 3-4 других инструмента (к примеру, VIX для хержирования). Имплементирую dollar cost averaging, плюс каждый квартал — ребалансировка чтоб пропорции поддерживать. Делаю это уже 10+ лет, занимает в сумме час в месяц, результатами крайне удовлетворен J>>>дык самое интересное то — сколько % среднегодовая доходность по итогу? ) DH>>Выше (не намного, но выше) чем если б я просто закинул в SP500. Плюс выше Sharpe ratio — что даже важнее
J>Просадка после 22 года была? Или какой хедж помог минимизировать её?
Конечно, без просадок никак! И ковидная просадка была — при том очень большая. Из хеджей помогает например имение VIX-а и бондов в портфеле. НО! Нужно понимать, что в моменты кризизов корреляция между инструментами резко увеличивается, поэтому диверсификация не то чтобы помогает. Тут главная задача — не заработать, а скорее непотерять.
(Далее всем желающим даю хинт как ненапряжно поднять лавэ )
Пример: можешь сравнить два портфолио —
1. SPY — 70%, TLT — 30% (типа классика)
2. SPY — 70%, TLT — 20%, ^VIX — 10%
У обоих — ребалансировка раз в квартал. Возьмем период с 2011 года. В результате имеет:
1. Доходность второго выше — 13.19 vs 9.75
2. Просадки меньше — 17.83% vs 25.7%
3. Шарп выше — 1.52 vs 0.87
4. Market correlation — 0.24 vs 0.91
Согласись, как для такого простого подхода — очень хороший результат
P.S. Для минимизации просадок я еще пытаюсь "таймить" маркет — для этого отслеживаю пару индикаторов (к примеру, инверсия yield curve — https://www.investopedia.com/terms/i/invertedyieldcurve.asp) и перебрасывать бабки из акция в облигации и более crisis-proof инструменты (опять же, мой exposure — это всё ETF-ы). Скажем, в ковид, когда началось падение, помогло мне непотерять.
"На раскачку нет времени!" (с) — Владимир Сказочный ****
Здравствуйте, DronHrenoff, Вы писали:
DH>Здравствуйте, javacoder, Вы писали:
J>>Здравствуйте, DronHrenoff, Вы писали:
DH>У обоих — ребалансировка раз в квартал. Возьмем период с 2011 года. В результате имеет:
ребалансировка подразумевает продажу?
а налоги на capital gain?
ковид, когда началось падение, помогло мне непотерять.
Здравствуйте, SkyDance, Вы писали:
SD>о долгосрочных инвестициях — на горизонте в 10+ лет.
Дык тоже не кореллирует в достаточной пропорции — другие факторы влияют куда сильнее.
... << RSDN@Home 1.3.110 alpha 5 rev. 62>>
Забанили по IP, значит пора закрыть эту страницу.
Всем пока
Здравствуйте, AndyCyp, Вы писали:
AC>Здравствуйте, DronHrenoff, Вы писали:
DH>>Здравствуйте, javacoder, Вы писали:
J>>>Здравствуйте, DronHrenoff, Вы писали:
DH>>У обоих — ребалансировка раз в квартал. Возьмем период с 2011 года. В результате имеет:
AC>ребалансировка подразумевает продажу?
Продажу И покупку.
AC>а налоги на capital gain?
Нужно платить Но тут уже всё очень индивидуально — что это за аккаунт (может, это какой-то твой личный пенс.фонд, с которого налоги не платятся), в какой ты юрисдикции, какой твой такс брекет ну и т.п.
AC>ковид, когда началось падение, помогло мне непотерять.
AC>а я просто сидел на попе ровно и тоже не потерял.
Good for you
"На раскачку нет времени!" (с) — Владимир Сказочный ****
DH>Нужно платить Но тут уже всё очень индивидуально — что это за аккаунт (может, это какой-то твой личный пенс.фонд, с которого налоги не платятся), в какой ты юрисдикции, какой твой такс брекет ну и т.п.
Здравствуйте, AndyCyp, Вы писали:
AC>хана доллару! AC>тем временем рубль просел почти в 2 раза за год. видно, изза того что доллар раздут.
Это временно, если оброровать на 250 ярдов и чинить еще всякие препоны, то можно рисовать что доллар силен, а экономика России разрушена (ха ха ха!). Хотя на деле — это США закрывается от нас и не способно конкурировать(с китайцами тоже давно не способны и тоже начинают закрываться и препоны ставить), и доллар вообще уже давно — пустышка. Обворовывали и страны — например Ирак, там где-то 300млрд. стырили. Обворорывают даже "олигархов", ну чисто отьем денег — лядов 100 наверно? Это уже ни разу не рыночная экономика, а тупая попытка спасти уже обрушающуюся, и что очень глупо — печатая еще больше необеспеченных никем бумажек. Но пока есть вассалы типа Японнии, которые это г. скупают — тем самым финансируя мега-дыру, сколько-то продержится. Но ресурсы у вассалов тоже не бесконечны. А долги США как снежный ком растут, так что крах скорее неминуем, при двухзначной инфлации процесс скорее необратим.
Если США начнут производить больше чем потреблять, может и отдадут долги, но пока потребляют в 2 раза больше чем производят то не вйдет. А свое сверх потребление и "высокий уровень жизни" обеспечивают тупо за счет займов, еще и возвращать долги скорее всего не будут. Этакий до зубов вооруженный гангстер, но который сильно должен всем и который "простит свои долги" например — и японии и прочим. Кто добровольно не подчиняется — того пограбят силой.
Здравствуйте, _ilya_, Вы писали:
__>Если США начнут производить больше чем потреблять, может и отдадут долги, но пока потребляют в 2 раза больше чем производят то не вйдет
В штатах кстати инфляция такая, что глаза на лоб лезут, у меня коллега из командировки оттуда вернулся на прошлой неделе, делился тут впечатлениями про кофе с яичницей за 30 баксов. Там всегда цены конские были на все, но последние пара лет это нечто
Здравствуйте, _ilya_, Вы писали:
__>Здравствуйте, AndyCyp, Вы писали:
AC>>хана доллару! AC>>тем временем рубль просел почти в 2 раза за год. видно, изза того что доллар раздут.
__>Это временно, если оброровать на 250 ярдов и чинить еще всякие препоны, то можно рисовать что доллар силен, а экономика России разрушена (ха ха ха!). Хотя на деле — это США закрывается от нас и не способно конкурировать(с китайцами тоже давно не способны и тоже начинают закрываться и препоны ставить), и доллар вообще уже давно — пустышка. Обворовывали и страны — например Ирак,
мы тут пропаганду толкаем или за инвестиции?
я бы сам с удовольствием бы диверсифицировался, есть ли здравые идеи куда?
извини но в блестящее будущее российской экономики я не верю
у китайцев товарищ Си кладет на интересы бизнеса в интересах удержания собственной власти, что делает инвестиции туда сомнительными.
европейская экономика тоже не лучшим образом себя чувствует.
что народ думает про Индию? У них вроде рост хороший.
__>Если США начнут производить больше чем потреблять, может и отдадут долги, но пока потребляют в 2 раза больше чем производят то не вйдет. А свое сверх потребление и "высокий уровень жизни" обеспечивают тупо за счет займов, еще и возвращать долги скорее всего не будут. Этакий до зубов вооруженный гангстер, но который сильно должен всем и который "простит свои долги" например — и японии и прочим. Кто добровольно не подчиняется — того пограбят силой.
ты путаешь пропаганду голливуда и реальность. какое тут нах сверх потребление с 60к медианного дохода на семью?
может в 80е годы можно было купить дом и жить всей семье на 1 зп, но сейчас у большинства еле получается сводить концы с концами.
Здравствуйте, Nnova, Вы писали:
N>Здравствуйте, _ilya_, Вы писали:
__>>Если США начнут производить больше чем потреблять, может и отдадут долги, но пока потребляют в 2 раза больше чем производят то не вйдет N>В штатах кстати инфляция такая, что глаза на лоб лезут, у меня коллега из командировки оттуда вернулся на прошлой неделе, делился тут впечатлениями про кофе с яичницей за 30 баксов. Там всегда цены конские были на все, но последние пара лет это нечто
да, инфляция по ощущениям процентов 30 была
сейчас вроде замедлилось
впрочем "кофе с яичницей за 30 баксов" в отеле небось? уверен что и за 50 можно найти где нибудь.
Здравствуйте, AndyCyp, Вы писали:
AC>что народ думает про Индию? У них вроде рост хороший.
А не поздно еще? Оно на исторических хаях. Если Америка посыплется думаю Индия тоже. А так вроде все нормально у них. Я думал летом зайти в ETF от iShares, но лишних денег не было
Здравствуйте, bnk, Вы писали:
bnk>А не поздно еще? Оно на исторических хаях. Если Америка посыплется думаю Индия тоже. А так вроде все нормально у них. Я думал летом зайти в ETF от iShares, но лишних денег не было
Может и на хаях, но Индии есть куда экстенсивно расти и в свете осложнения отношений западных стран с Китаем, Индия (как впрочем и ЮВА — Вьетнам, Таиланд, Малайзия) видится как перспективное направление, куда могут перетечь инвестиции.
Здравствуйте, aik, Вы писали:
aik>Мне тоже интересно, но самый первый вопрос — с какой суммы инвестиций имеет какой то смысл начинать вообще, чтоб не получилось как вторая работа, только хорошо если просто без зарплаты, но и без убытков?
Я лично ищу простую стратегию, типа купи-и-держи. Понимаю, что супер прибылей не заработать, но и в кэше просто держать сбережения не выглядит ок на фоне инфляции.
Когда весь мир на восходящем цикле роста был, можно было вкладываться в широкий индекс типа SP500. Но сейчас на Западе особого роста не наблюдается. Поэтому и спрашиваю здесь о более локальных классах активов или географий, которых ожидает стабильный рост.
Здравствуйте, bnk, Вы писали:
bnk>Здравствуйте, AndyCyp, Вы писали:
AC>>что народ думает про Индию? У них вроде рост хороший.
bnk>А не поздно еще? Оно на исторических хаях. Если Америка посыплется думаю Индия тоже. А так вроде все нормально у них. Я думал летом зайти в ETF от iShares, но лишних денег не было
любой растущий индекс по определению чаще находится на истроических хаях лол
если тебе не в дэй трейдинг играть а купить и держать несколько лет, то нет смысла таймить
Здравствуйте, AndyCyp, Вы писали:
AC>Здравствуйте, DronHrenoff, Вы писали:
DH>>Нужно платить Но тут уже всё очень индивидуально — что это за аккаунт (может, это какой-то твой личный пенс.фонд, с которого налоги не платятся), в какой ты юрисдикции, какой твой такс брекет ну и т.п.
AC>понимаю, имеет смысл только для 401/Roth Ira
Yes sir Опять же, в евро-странах тоже есть пенс.счета, которые tax exempt. Но в штатах конечно этого добра нааамного больше.
"На раскачку нет времени!" (с) — Владимир Сказочный ****
Здравствуйте, SkyDance, Вы писали:
DH>>Я показал что это не так. При чем тут твой высер?
SD>Ты показал хамство, грубость и незнание предмета.
Походу незнание предмета и хамство — это как раз твоя епархия.
Разберись сначала что такое etf и почему фраза "Индексы/ETF по определению растут где-то на уровне инфлации." — глупость. Вот сделаешь свой home work — тогда и поговорим.
SD>Но можешь и дальше считать, что самый умный, и обгоняешь инфляцию. По крайней мере до тех пор пока не решишь купить, скажем, жилье в приличном месте на эти "выросшие деньги".
Если эти два кретерия говорят о том, что я самый умный — то таки да, ибо:
1. Мой брокерский счет показывает, что я таки обгоняю инфляцию
2. Жилье уже давно куплено, в "приличном" месте.
З.Ы. блин, ты типичный "совок", для тебя своя хата — это прям предел мечтаний
"На раскачку нет времени!" (с) — Владимир Сказочный ****
Здравствуйте, AndyCyp, Вы писали:
AC>любой растущий индекс по определению чаще находится на истроических хаях лол AC>если тебе не в дэй трейдинг играть а купить и держать несколько лет, то нет смысла таймить
В целом согласен, еще дивы если реинвестировать, то вообще хорошо. Я был подписан на чувака, который гоняет циферки и продает их в виде эксель таблички с color-coded тикерами — https://dividendvaluebuilder.com/ , неплохой гайденс, если есть желание покупать индивидуальные стоки.
Еще есть Steven Fiorillo, тот вкладывает по 100 баксов каждую неделю в див стоки в виде эксперимента, и каждую неделю пишет отчет. Выходит неплохо, у него дивы в районе 7.5%, впрочем некоторые стоки я бы покупать не стал (типа QYLD RYLD), хоть математика и показывает обратное.
Здравствуйте, Джеффри, Вы писали:
Д>Сейчас вкладываюсь в индексы и дивидендные ЕТФ — явного провала нет, но удач, прорывов тоже не наблюдаю
Я выбрал пассивные инвестиции. Т.е. я не пытаюсь обогнать рынок.
Если рынок вырос на 7%, то меня это устраивает, мне не надо 8,5%. Если рынок упал на 30%, то опять же в данном случае это моя рыночная доходность на которую я согласен.
В среднем рынок растёт, но колебания бывают приличные.
Если инвестируешь, то имеет смысл это делать на большом горизонте планирования. Если его нет, то тупо депозиты, либо короткие облигации. Это тоже вид инвестирования.
Если акции — то надо понимать свою терпимость к риску. Когда стоимость портфеля резко падает, то забываешь, что ты пассивные инвестор и хочется всё продать. Надо понимать это про себя, и если этой терпимости нет, то чем меньше акций, тем лучше.
Про всякие фьючерсы, плечи, спекуляции и прочие казино не пишу. Если есть желание — то можно только депозиты и недвижимость. Люди, которым не хватает игровых автоматов в жизни, деньги на рынке не сделают.
