_>Значит делаю так, с помощью IMyInterface->QI получаю IUnknown и IClientSecurity, дальше вызываю SetBlanket:
_>

_>SetBlanket(piUnk,RPC_C_AUTHN_WINNT, RPC_C_AUTHZ_NONE, NULL, RPC_C_AUTHN_LEVEL_CONNECT,
_>           RPC_C_IMP_LEVEL_IMPERSONATE, &caId, EOAC_NONE);
_>

_>здесь caID такое же как и при CoCreateInstanceEx.

_>Результат не изменился

ну вообще это странно. т.е ты

1. создал обьект
2. вызвал SetBlanket (hr проверил?)

получаешь E_ACCESS...

Единственное, что могу посоветовать — перестартовать сервер
А так должно всё работать