Извини, не занимался твоей проблемой конкретно, но что-то здесь у тебя не так. Ну установишь ты локаль в 866 страницу, а дальше что? Как система поймет, что ты хочешь из 866 в 1251 данные перевести??? setlocale подходит лишь для унарных локалзависимых операций. Здесь тебе нужен всего лишь OemToChar.