Здравствуйте Archie, Вы писали:

A>hr = CoCreateInstance(CLSID_CADORecordset, NULL, CLSCTX_INPROC_SERVER, IID_IADORecordset, (void**) &pRecordset));

Вот рабочий код на ATL:

CComPtr<_Recordset> spAdoRs;
HRESULT hr = spAdoRs.CoCreateInstance(CLSID_Recordset);

У тебя неправильные ID используются и скорее вего устаревшие хеадеры. Скачай последний PSDK или используй #import.