Немного помучавшись, все таки нашел в чем ошибка:
сделал тот же пример на Delphi 2005 и все пошло! Это ошибка Delphi 7. Точнее сервера, создаваемого на Delphi 7. Потому что клиент, сделанный на Delphi 7 работает с сервером, сделанном на Delphi 2005.
Потом даже нашел кое-что по этому поводу: http://webservices.matlus.com/scripts/webservices.dll
Спасибо, за поддержку.