jcp>внимание вопрос.
jcp>когда приложение, которое вызвало эту длл в фокусе, showmessage w1 показывает нужное значение 555555,
jcp>но когда без фокуса начальное значение переменной 44.
jcp>почему?

Потому, что у процесса, в контексте которого выполняется MsgProc переменная w1 не инициализирована (содержит мусор который компилятор записал в файл). Кратко: между процессами разделяется только код длл, но не данные.