Который день мучаюсь с казалось бы элементарной проблемой: выделить столбец по клику мыши.
Пока что сделал через сабклассинг: отнаследовался от DataGridTextBoxColumn, переопределил метод Paint.
Каждый раз при нажатии мыши меняю DataGridTableStyle (ставлю свой DataGridColumnStyle выделенному столбцу, для остальных делаю DataGridTextBoxColumn).
Столбец выделяется медленно, сбрасывается положение прокрутки и ширина колонки.