Сегодня хоть еще не четверг, но мне удалось протестировать комп в режиме прямого доступа.
Курсор мыши исчезает от простого "Cursors.None", а при удаленном доступе курсор продолжает не исчезать.

Большое спасибо всем принявшим участие в обсуждении — проблема решена.