Проблема была в том, что:
1. в моей базе не были созданы нужные таблицы (см. здесь: http://www.rsdn.ru/Forum/Message.aspx?mid=2414082

Автор: _Budda_
Дата: 21.03.07

),
2. забыл заэнейблить RoleManager в web.config

<roleManager enabled="true" defaultProvider="RoleManagerMain">
<providers>
<add name="RoleManagerMain"
type="System.Web.Security.SqlRoleProvider"
connectionStringName="SqlConnectionMain"
applicationName="ElitaBannerNetwork" />
</providers>
</roleManager>

И не нужно ничего писать, никаких провайдеров....