Здравствуйте Hacker_Delphi, Вы писали:

HD>Точно не скажу, но как мне объясняли — добавляешь файл в проект и говориш, что он — Embedded Resource. а в программе любым (не я говорю — мне так сказали) Stream'овым компонентом читаеш

Поясняю
В Solution Explorer в свойствах файла .ico устанавливаешь свойство BuildAction в Embedded Resource.
Для создания иконки или битмапа используешь следующий псевдокод:

Icon icon = new Icon(Assembly.GetExecutingAssembly().GetManifestResourceStream("MyProject.MyIcon.ico"));

, где MyProject — имя namespace твоего проекта.