Если очень хочется, то делай DLL на С# и потом вызывай её из другой DLL, написанной на MC++, в которой как раз и экспортируешь функцию ENTRYPOINT.

#using <mscorlib.dll>
#using "CSharp.dll"

extern "C"
{
  void __declspec(dllexport) ENTRYPOINT(...)
  {
     MyNamespace::MyClass::MyFunc();
  }
}

а в CSharp.dll

namespace MyNamespace
{
  public class MyClass
  {
    public static void MyFunc()
    {
      MessageBox.Show("Someone calls ENTRYPOINT function!");
    }
  }
}