Здравствуйте, Funny Rabbit, Вы писали:

FR>Почему то не крутится прогрессбар. В чем может быть проблема?

Потому что его никто не крутит.
Breakpoint'ы платные в IDE и нельзя проверить в пошаговой отладке что там с вызовами обработчиков событий происходит?
DoWork по сути пустой, никакой обработки в нём нет, никто не уведомляет о прогрессе, чтобы вызвалось событие ProgressChanged и куда-то прогресс сдвинулся.