Есть dataSet привязанный к dataGrid
Обрабатываю SortCommand :

private void dataGrid_SortCommand(object source, System.Web.UI.WebControls.DataGridSortCommandEventArgs e)
        {
            DataView dataView=new DataView(dataSet.Tables[0]);
            dataView.Sort=e.SortExpression;
            dataGrid.DataSource=dataView;
            dataGrid.DataBind();
        }

Кликаю на гиперссылки, предназначенные для сортировки и ничего не происходит. В msdn что-то похожее, но возможно я чего-то не допонимаю.