Кто занимается написанием биржевых роботов? На просторах интернета полно профанов, есть надежда, что на форуме программистов есть кто-то серьезный. Серьезный я имею это тот, кто использует HMM, ARMA, ARIMA, GARCH, ARFIMA, ADF, ADL, ADX, Random Forest. В общем не просто там по техническим индикаторам, а что-то более ни менне серьезное.
Интересует насколько сейчас ниша занята, т.е. есть ли перспективы у одиночки добиться каких то положительных и не случайных результатов? Или все уже давно попилено, все наиболее близкие сервера к бирже заняты и алгоритмы там оптимальные. Возможен ли прибыльный трейдинг не HFT? Или это дело случая, месяц стратегия работает — дальше нет.
Каков сейчас рынок труда для алготрейдеров-программистов, есть ли конторы которые нанимают спецов по многопоточности и machine learning, каковы зарплаты. Так субективно если смотреть, то раньше вроде таких вакансий сильно больше было.
Здравствуйте, Gattaka, Вы писали:
G>Кто занимается написанием биржевых роботов? На просторах интернета полно профанов, есть надежда, что на форуме программистов есть кто-то серьезный. Серьезный я имею это тот, кто использует HMM, ARMA, ARIMA, GARCH, ARFIMA, ADF, ADL, ADX, Random Forest.
я этим занимаюсь. давно. ниша в общем-то занята, слишком много умных людей в нее ломанулось.
времена, как в начале нулевых, когда алго с содержательной частью в ОДНУ строку кода делал под 1000% годовых канули в лету. легких денег нет. тем не менее некоторые варианты все еще есть, но не халявные. если интересно подробнее, можете в личку написать.
Здравствуйте, DreamMaker, Вы писали:
DM>Здравствуйте, Gattaka, Вы писали:
G>>Кто занимается написанием биржевых роботов? На просторах интернета полно профанов, есть надежда, что на форуме программистов есть кто-то серьезный. Серьезный я имею это тот, кто использует HMM, ARMA, ARIMA, GARCH, ARFIMA, ADF, ADL, ADX, Random Forest.
DM>я этим занимаюсь. давно. ниша в общем-то занята, слишком много умных людей в нее ломанулось.
DM>времена, как в начале нулевых, когда алго с содержательной частью в ОДНУ строку кода делал под 1000% годовых канули в лету. легких денег нет. тем не менее некоторые варианты все еще есть, но не халявные. если интересно подробнее, можете в личку написать.
DM>про HFT даже не думайте.
Отписался вам на почту, так наверное проще будет.
Насчет 1000% кстати на последнем ЛЧИ некто с ником SECRET со smart-lab.ru как раз на срочном рынке за пару месяцев наколотил 1000% с лишним процентов. На смартлабе писал, что робот написан на delphi, есть сервер в колокейшене, безлимитный тариф на 50 тыс., работает один. Не знаю насколько правда. Или это кто-то из представителей серьезной конторы с доступом к сокровенному каналу?
Здравствуйте, Gattaka, Вы писали:
G>Интересует насколько сейчас ниша занята, т.е. есть ли перспективы у одиночки добиться каких то положительных и не случайных результатов?
Для положительных не случайных нужно перейти барьер. Нужно сделать то, чего другие не осмелились.
К примеру, стать брокером. Получить все лицензии, пройти аттестацию у биржи и пр. А почему нет? Ведь не боги горшки обжигают, верно? Почему вы не можете поставить себе цель стать официальным брокером и получать вполне обоснованный доход?
Или второй вариант -- организовать арбитраж бирж. Но для этого вам нужно делать сделки первым -- 2 сделки одновременно в противоположных направлениях. Гарантированная прибыль. Однако для этого прийдется организовать свой канал связи между биржами. Найти деньги, протянуть радио-канал или даже свое оптоволокно. Тогда будет гарантированный заработок.
По стратегиям очень не простой вопрос. Вот взять мартингейл. Она вполне себе приносит доход первые несколько дней. Причем все обосновано -- даже по теории вероятности проиграть первую неделю практически не вероятно. Зато потом сольет все что имеете. Можно этот процесс растянуть во времени. Т.е. все это вероятностный процесс и вряд ли какая-либо закономерность там есть.
Здравствуйте, Gattaka, Вы писали:
G>Отписался вам на почту, так наверное проще будет. G>Насчет 1000% кстати на последнем ЛЧИ некто с ником SECRET со smart-lab.ru как раз на срочном рынке за пару месяцев наколотил 1000% с лишним процентов. На смартлабе писал, что робот написан на delphi, есть сервер в колокейшене, безлимитный тариф на 50 тыс., работает один. Не знаю насколько правда. Или это кто-то из представителей серьезной конторы с доступом к сокровенному каналу?
Я бы не верил всем этим публичным данным.
Вот на ютюбе есть "усатый трейдер". Посмотрите.
Понимаете в чем тут дело. Этот человек может иметь отношение к кухне. Т.е. быть членом их команды. И выиграть ему труда особого не составит -- там много вариантов как организовать технически. Целью всего этого проекта является всего лишь популяризация и поиск новых буратин.
Т.е. чтобы егорки загорались и несли деньги.
А с торговыми роботами второй вид афер. Цель разработчика -- прорекламировать свое детище и найти лоха, который заплатит деньги за робота. Но без всякий гарантий выгирыша, ессесно.
Зарабатывают по 20% в месяц причем риск потерь помоему 50% в месяц. При этом за год можете заработать 100%, а на второй год столько же слить... Имхо, все в пределах мартингейла и везения. Ведь в лотереи люди тоже выигрывают по миллиону долларов и нам их по телевизору в качестве примеров показывают, чтобы мы тоже захотели купить билетик. И в клубах лотерей люди тоже вполне серьезно обсуждают всякие там стратегии... Но, сами понимаете.
Здравствуйте, Shmj, Вы писали:
S>Я бы не верил всем этим публичным данным.
S>Вот на ютюбе есть "усатый трейдер". Посмотрите.
S>Понимаете в чем тут дело. Этот человек может иметь отношение к кухне. Т.е. быть членом их команды. И выиграть ему труда особого не составит -- там много вариантов как организовать технически. Целью всего этого проекта является всего лишь популяризация и поиск новых буратин.
Ну погодите, ЛЧИ вроде как серьезное мероприятие, которое проводит не форекс какой-нибудь, а Московская биржа совместно с брокерами. Вы там просто через своего брокера регистрируете брокерский счет. Да и SECRET с smart-lab.ru ничего не продает, у него постов то особых нет.
Усатого тредера посмотрел — забавно, конечно. Но это форекс, гарантированный лохотрон. Другое дело офицальная биржа.
S>А с торговыми роботами второй вид афер. Цель разработчика -- прорекламировать свое детище и найти лоха, который заплатит деньги за робота. Но без всякий гарантий выгирыша, ессесно.
S>Зарабатывают по 20% в месяц причем риск потерь помоему 50% в месяц. При этом за год можете заработать 100%, а на второй год столько же слить... Имхо, все в пределах мартингейла и везения. Ведь в лотереи люди тоже выигрывают по миллиону долларов и нам их по телевизору в качестве примеров показывают, чтобы мы тоже захотели купить билетик. И в клубах лотерей люди тоже вполне серьезно обсуждают всякие там стратегии... Но, сами понимаете.
Ну вотя наблюдал за биржей. На нынешнем периоде бывают, например, у аэрофлота проливы с отскоком назад. Ну и если робот будет перехватывать эти проливы, и учитывать, чтобы не было одновременных проливов по остальным акциям — на этом можно заработать, мне кажется. В ручном режиме вполне получается, но требует постоянного внимания.
Здравствуйте, marcopolo, Вы писали:
M>Ну вотя наблюдал за биржей. На нынешнем периоде бывают, например, у аэрофлота проливы с отскоком назад. Ну и если робот будет перехватывать эти проливы, и учитывать, чтобы не было одновременных проливов по остальным акциям — на этом можно заработать, мне кажется. В ручном режиме вполне получается, но требует постоянного внимания.
Только у каждого пролива всегда есть вероятность, что вместо отскока будет дальнейший пролив. Скажем, когда у VW вскрылся мухляж с эко-стандартами, или когда у LinkedIn просели прогнозы продаж.
Здравствуйте, bazis1, Вы писали:
B>Здравствуйте, marcopolo, Вы писали:
M>>Ну вотя наблюдал за биржей. На нынешнем периоде бывают, например, у аэрофлота проливы с отскоком назад. Ну и если робот будет перехватывать эти проливы, и учитывать, чтобы не было одновременных проливов по остальным акциям — на этом можно заработать, мне кажется. В ручном режиме вполне получается, но требует постоянного внимания. B>Только у каждого пролива всегда есть вероятность, что вместо отскока будет дальнейший пролив. Скажем, когда у VW вскрылся мухляж с эко-стандартами, или когда у LinkedIn просели прогнозы продаж.
А чему равна эта вероятность? Просто учитываете ее, используете модель маркова со скрытыми состояниями — максимально быстро выясняете, что это не просто пролив, а событие выходящее за пределы вероятности обысного пролива и фиксируете убыток.
Здравствуйте, Gattaka, Вы писали:
G>Ну погодите, ЛЧИ вроде как серьезное мероприятие, которое проводит не форекс какой-нибудь, а Московская биржа совместно с брокерами. Вы там просто через своего брокера регистрируете брокерский счет.
Что там видно в результатах?
Как долго торговал? Сколько всего было участников? Какова максимальная просадка по торгам?
Ну смотрите. Если провести конкурс по всем казино страны кто лучший игрок. Ведь обязательно кто-то выиграет, причем очень круто. Но ведь это не потому что у него стратегия а просто так совпало.
Как можно убедиться что робот действительно выиграл благодаря стратегии. Ведь люди и в 1 млн. раз увеличивают свой капитал в казино -- это все в пределах вероятности.
G>Да и SECRET с smart-lab.ru ничего не продает, у него постов то особых нет.
Это там не продает. А в других местах он будет писать что его робот выиграл в таком то конкурсе, докажет свое авторство. Есть закрытые клубы, где инвесторы обсуждают подобные решения. Светить публично смысла нет. Он продаст одному за очень дорого, а не продавать по копейке всей толпе, чтобы его потом мошенником обозвали.
Притом что у него этих роботов может быть сотня и каждый работает по своей стратегии. Один из ста сильно выиграл, 80 проиграли, 19 в пределах низкой доходности.
Здравствуйте, Shmj, Вы писали:
S>Здравствуйте, Gattaka, Вы писали: G>>Ну погодите, ЛЧИ вроде как серьезное мероприятие, которое проводит не форекс какой-нибудь, а Московская биржа совместно с брокерами. Вы там просто через своего брокера регистрируете брокерский счет. S>Что там видно в результатах? S>Как долго торговал? Сколько всего было участников? Какова максимальная просадка по торгам? S>Ну смотрите. Если провести конкурс по всем казино страны кто лучший игрок. Ведь обязательно кто-то выиграет, причем очень круто. Но ведь это не потому что у него стратегия а просто так совпало. S>Как можно убедиться что робот действительно выиграл благодаря стратегии. Ведь люди и в 1 млн. раз увеличивают свой капитал в казино -- это все в пределах вероятности.
Ну вы похоже совсем не в курсе. Вот ссылка:
Там можно скачать вплоть до списка сделок. ЛЧИ проходит каждый год и длится где-то 3 месяца. Графики все представлены. Видно, что в день робот у него совершает 4300 сделки где-то...
Здравствуйте, Gattaka, Вы писали:
G>Ну вы похоже совсем не в курсе. Вот ссылка: https://investor.moex.com/ru/statistics/2015/default.aspx G>Там можно скачать вплоть до списка сделок. ЛЧИ проходит каждый год и длится где-то 3 месяца. Графики все представлены. Видно, что в день робот у него совершает 4300 сделки где-то...
Дайте ссылку на этого SECRET, что-то не нашел.
Если отсортировать по активности, то видно что многие роботы вроде и выигрывали а потом все слили. Кто знает -- может и этот SECRET через годик-два все сольет...
И еще момент. Допустим действительно знание поведения толпы или прочие вещи позволяют вам зарабатывать за счет того что остальные 99% дураков теряют. Ну ок, можно с этим согласиться, что процесс не совсем случайный.
Но уверенны ли вы что умнее всех? Вы всегда были самым умным в школе, универе? Или вы были среднячком? Почему думаете что сейчас именно вы найдете лучшую стратегию, а не сольете все?
Здравствуйте, Shmj, Вы писали:
S>Здравствуйте, Gattaka, Вы писали:
G>>Ну вы похоже совсем не в курсе. Вот ссылка: https://investor.moex.com/ru/statistics/2015/default.aspx G>>Там можно скачать вплоть до списка сделок. ЛЧИ проходит каждый год и длится где-то 3 месяца. Графики все представлены. Видно, что в день робот у него совершает 4300 сделки где-то...
S>Дайте ссылку на этого SECRET, что-то не нашел.
Там в разделе номинация нужно бырать "Лучший трейдер smart-lab.ru" — он будет первым.
S>Если отсортировать по активности, то видно что многие роботы вроде и выигрывали а потом все слили. Кто знает -- может и этот SECRET через годик-два все сольет...
Про SECRET я знаю, что в прошлом году у него доходность на ЛЧИ была, но небольшая. В позапрошлом году он тоже выигрывал. Говорит, что алгоритм приблизительно один и тот же.
S>И еще момент. Допустим действительно знание поведения толпы или прочие вещи позволяют вам зарабатывать за счет того что остальные 99% дураков теряют. Ну ок, можно с этим согласиться, что процесс не совсем случайный. S>Но уверенны ли вы что умнее всех? Вы всегда были самым умным в школе, универе? Или вы были среднячком? Почему думаете что сейчас именно вы найдете лучшую стратегию, а не сольете все?
Вот я выделил у вас в тексте. В том то и дело, что скорее всего для разработки роботов нужно хорошо знать теорию стохастических процессов. У нас ее в универах мало где приподают, книг хороших тоже не особо много.
Получается это даже не только инженерная задача, но научно-технический chalange. Само по себе интересно...
Здравствуйте, Gattaka, Вы писали:
G>Кто занимается написанием биржевых роботов? На просторах интернета полно профанов, есть надежда, что на форуме программистов есть кто-то серьезный. Серьезный я имею это тот, кто использует HMM, ARMA, ARIMA, GARCH, ARFIMA, ADF, ADL, ADX, Random Forest. В общем не просто там по техническим индикаторам, а что-то более ни менне серьезное.
Ща вроде LSTM модно...
Все эмоциональные формулировки не соотвествуют действительному положению вещей и приведены мной исключительно "ради красного словца". За корректными формулировками и неискажённым изложением идей, следует обращаться к их автором или воспользоваться поиском
DM>я этим занимаюсь. давно. ниша в общем-то занята, слишком много умных людей в нее ломанулось.
DM>времена, как в начале нулевых, когда алго с содержательной частью в ОДНУ строку кода делал под 1000% годовых канули в лету. легких денег нет. тем не менее некоторые варианты все еще есть, но не халявные. если интересно подробнее, можете в личку написать.
А я бы с удовольствием бы прочитал истории из жизни. Вот например что это за строчка, и сколько она продержалась. Как встали на этот скользкий путь. Первый заработок. Первый слив. Как закрывались ниши. Вот это всё.
Здравствуйте, Gattaka, Вы писали:
G>Вот я выделил у вас в тексте. В том то и дело, что скорее всего для разработки роботов нужно хорошо знать теорию стохастических процессов. У нас ее в универах мало где приподают, книг хороших тоже не особо много. G>Получается это даже не только инженерная задача, но научно-технический chalange. Само по себе интересно...
Сколько лет жизни вы готовы на это потратить? Осознаете ли риски, что заработать становится все сложнее?
Вам же не скажет этот SECRET какой у него алгоритм. Может у него нейронные сети задействованы. А может еще что... Ведь много желающих найти алгоритм и жить на халяву.
Здравствуйте, Gattaka, Вы писали:
G>Ну погодите, ЛЧИ вроде как серьезное мероприятие
Это конкурс отмороженных спекулянтов, типа лотереи, к инвестициям отношения не имеет. Занести жалкие 50тыс с возможностью если выиграешь в номинациях — несколько миллионов как приз получить. Если взять общие результаты, то суммарно там скорее минус и очень очень много кто теряет почти все от 50тыс., считай разорившиеся.
Здравствуйте, _ilya_, Вы писали:
__>Это конкурс отмороженных спекулянтов, типа лотереи, к инвестициям отношения не имеет. Занести жалкие 50тыс с возможностью если выиграешь в номинациях — несколько миллионов как приз получить. Если взять общие результаты, то суммарно там скорее минус и очень очень много кто теряет почти все от 50тыс., считай разорившиеся.
Даже если одни зарабатывают за счет других, т.е. умные зарабатывают за счет дураков -- то чем это так плохо? И ведь научный интерес в этом есть -- не то что покер, там правила ясны. А здесь нет правил, процесс теоретически случаен. Однако почему то некоторые могут предугадать лучше других...
Если вы знаете закономерности, о которых никто не знает и можете заработать процент -- то чем это не инвестици?
Здравствуйте, Shmj, Вы писали: S>Если вы знаете закономерности, о которых никто не знает и можете заработать процент -- то чем это не инвестици?
S>Или все это один большой лохотрон?
Никто вас не заставляет превращать биржу в лохотрон.
