DH>>Здравствуйте, magician_g, Вы писали:
_>>>Как из avi сделать последовательность bmp.
SD>Как нужно правильно создать проект, чтобы сформировать исполняемый файл?

Без приведённых ошибок что-либо конкретное сказать сложно, однако есть мнение что не подключены либы от DirectShow — надо DirectX SDK качать.
Хотя как вариант работы с AVI можно попробовать это (там хоть и на VB но можно легко переделать на C++).