Нужно создать в памяти Gdiplus::Bitmap(), с заданным кол-вом страниц.
Конструкторы Bitmap позволяют создавать только одностраничные Bitmap.
Очевидно, это можно как-то сделать, ведь создает же сам GDI+
многостраничные Bitmap из файлов GIF/TIFF.
Может кто знает внутренний формат Gdiplus::GpImage ? Было бы прекрасно...