try
{
  CInternetSession sess(_T("XXX"));
  CFtpConnection* pConnect = NULL;

  pConnect = sess.GetFtpConnection(host->GetString(),login->GetString(),pass->GetString(),21);
}
catch(CInternetException* pEx)
{
  // Здесь обработка ошибки, возможно без показа сообщения, как ты хочешь
  pEx->Delete();
}