Здравствуйте, Аноним, Вы писали:

А>Кто знает, что в моем коде не так ?

Cкорее всего, сообщение обрабатывается одним из контролов диалога. Попробуйте перехватить его в PreTranslateMessage:

virtual BOOL PreTranslateMessage(MSG* pMsg);

BOOL CMyDialog::PreTranslateMessage(MSG* pMsg)
{
    if (pMsg->message == WM_KEYDOWN)
    {
        MessageBox(L"Hello",0,MB_OK);
        UpdateData(0);   
    }
    return CDialog::PreTranslateMessage(pMsg);
}