Здравствуйте, Errar, Вы писали:

E>rc = pEflt->GetDefaultFilter((LPCWSTR)("gzip"), (LPCWSTR)("text"), &pDF); //тут почему-то E_FAIL, pDF остается NULL

L"gzip", L"text"
Приведением указателя ты лишь обманул компилятор, а не перевел текст из char в WCHAR.