Получаю ошибку — WSAEWOULDBLOCK The socket is marked as nonblocking and the connection cannot be completed immediately.
Понятно всё кроме того где я могу изменить тип сокета с nonblocking. Подозреваю, что в CAsyncSocket::SetSockOpt и даже может быть это связано с этим флагом — SO_TYPE int Type of the socket , но дальнейшего описания я не нашёл.