ConnectionChanged — делегат т.е. облагороженый указатель на метод и всё. Его надо присвоить, а перед вызовом на ноль проверить.
Да, по ходу, не забывайте, что все вызовы к GUI надо будет перемаршалить на GUI-thread.
В жизни кaждoгo челoвекa бывaют приятные мoменты, кoгдa oн чувствует себя пoлным идиoтoм. Приятнoсть этих мoментoв в пoстижении истины.