W>Есть программа, которая обращается к серверу по ip-адресу http://xxx.yyy.zzz.nnn/ — как мне принять ее запрос на локальный веб-сервер?

Писать сетевой фильтр на LSP или TDI/WFP.
Ну или использовать готовые приложения/SDK типа этого.