А>Да, попробовала я эту комбинацию. Это что же получается. Если мне надо где-то установить точку останова, то нужно в этом месте окно с сообщением вываливать. Как-то уж больно муторно получается отлаживать. Придется наверное этот проект в Visual Studio 6.0 отлаживать. А я то надеялась, что удасться от прошлой версии студии отказаться совсем. Ну почему же в новой версии все так с отладкой dll усложнилось!!. Не понимаю я этого.

Пока могу сказать только, что в NET 7.1 ( не знаю как в 7.0 ) все работает.
У меня Exe-шник не мой, соответсвенно никакой отладочной информации. Несколько dll-ек
мои, причем некоторые не загружаются сразу, а позднее из моей одной dll-ки через
LoadLibrary и я могу установить в любой из них точку останова.
Да, они помещены беленьким знаком вопроса, до тех пор пока не загружены, как загружаются, то вопросик убирается и останов срабатывает правильно.
Более того Output в Linkere у меня не туда где генерируется pdb.
Так что pdb не обязан быть там же.

Поэтому причина определенно в каких-то настройках. Но к сожалению сложно сказать
в чем конкретно она может быть. Я получил солюшен практически из VC6 воркспэйса
( где-то 6 связанных проектов, все связанные dll-ки ).
Даже не знаю, может ты копируешь dll-ку ?
У меня Output в Linkere идет именно туда откуда она будет грузится exe-шником.