Оказалось все легко и просто.
У меня проблемма была из-за того, что не хватало строчки 'Alias /a.fcgi "/aa.fcgi"'

LoadModule fastcgi_module modules/mod_fastcgi.dll

Alias /a.fcgi "/aa.fcgi"
FastCgiExternalServer "/aa.fcgi" -host your_host:your_port