В MSDN написано, что сообщение WM_RASDIALEVENT посылается
только определенной процедуре, адрес которой указан
как параметр в RasDial. Я всегда считал, что сообщения
посылаются окнам, неужели ошибался?

Я пытался установить хук, который перехватывает все
оконные сообщения для всех окон, но WM_RASDIALEVENT так и
н удалось обнаружить ни для одного окна. Даже Spy не помог.

Так куда же оно посылается и как его перехватить

Если можно, то напишите на
mail:.