Здравствуйте, ekamaloff, Вы писали:
E>Решение в лоб — сохранить во временный файл и загрузить все той же LoadCursorFromFile
Прикольный вариант, я тоже о таком подумывал.

Но хочетсчя сделать именно через память, если это вобще возможно.

Я сколько не гуглил и не МСДН-ил, пока не нашел решения проблемы.