Там, помнится, свои проблемы были. Что-то типа того, что, если DLL простейшим образом написана с линковкой об MFC42.DLL, то ей могут пользоваться только EXE, тоже написанные на MFC.

Подробнее курить MSDN вокруг да около макросов AFXDLL и USRDLL, не помню, с подчерками в начале или нет.

Еще курить вокруг да около "Regular MFC DLL" и "AFX Extension DLL".