Т.е. я смотрю — это довольно сложно сделать?
А может по проще как то это можно сделать?

Создать в ресурсах, на диалоге контрол

CONTROL "<a>SysLink1</a>", IDC_SYSLINK, "SysLink", WS_TABSTOP, 12,22,41,12

А потом в обработке сообщений от элементов управления какой ни будь обработчик?