Так работает!
Но у меня полный код такой:

char* home=new char[MAX_PATH];
char* path=new char[MAX_PATH];
GetEnvironmentVariable("HOME",home,MAX_PATH);
strcpy(path,home);
strcat(path,"\\directory1");
SHFILEOPSTRUCT sh;
memset(&sh,0,sizeof(sh));
sh.hwnd=NULL;
sh.wFunc=FO_DELETE;
sh.pFrom=path;
SHFileOperation(&sh);
а если написать так:
...
sh.pFrom="c:\\Home\\Directory1"
SHFileOperation(&sh);
то работает