Здравствуйте, __MasteR__, Вы писали:

__M>Так работает, но при клике на моём десктопе десктоп перерисовывается (выходит на передний план) и потом уходит под все окна.
__M>Заранее благодарю за помощь.
__M>P.S.
__M>Поиск по сайту не помог, по инету — тоже...
__M>В исходниках VCL ничего не понял.

The WM_LBUTTONDOWN message is posted when the user presses the left mouse button while the cursor is in the client area of a window. If the mouse is not captured, the message is posted to the window beneath the cursor. Otherwise, the message is posted to the window that has captured the mouse.

Я не уверен, но думаю, что можно не обрабатывать это сообщение вообще. Может быть с сообщением напутал.