Здравствуйте, Аноним, Вы писали:

А>Ну а все-таки, товарищи гуру, подскажите, как это сделать без ATL, MFC, VCL и т.п.?

Пример для WebBrowser ActiveX контрола есть здесь.
Но проще будет прикрутить ATL. Как это сделать описано в Q192560 "HOWTO: Add ATL Control Containment Support to Any Window".

А>Хотя бы каие функции в MSDN искать?

Для начала:
IStorage
IOleClientSite
IOleInPlaceSiteWindowless
IOleInPlaceFrame