Сообщение Re[25]: Доходы с биржевых операций и затраты на них от 28.03.2021 18:34
Изменено 28.03.2021 18:36 gyraboo
Re[25]: Доходы с биржевых операций и затраты на них
Здравствуйте, takTak, Вы писали:
G>>В нашем портфеле есть золото, и оно занимает значительную часть, 20-30% от портфеля. Поэтому его рост в какой-то степени нивелировал бы падение индексных активов. А облигации, которых тоже 20-30% в портфеле, в цене не должны были упасть, потому что у них номинальная стоимость. Поэтому мне думается, что хорошо диверсифицированный портфель пережил бы великую депрессию. Другое дело, что в то время люди были одержимы покупкой исключительно акций, не думая о диверсификации, т.к. рынок пёр вверх. Сейчас немного другое время, наработано много исторических данных, и любой, кто начинает изучать инвестирование, думает о диверсификации.
G>>Кстати, когда был коронавирусный крах рынков, я наблюдал похожую ситуацию с золотом, в моем портфеле золото росло на фоне падения индексных активов, и общая кривая портфеля пусть немного и проседала, но золото и облигации его стабилизировали, что защитило мой разум от панических настроений.
T>что значит "вашем портфеле"? ты о ком это во множественном числе?
Это я о "нашем" гипотетическом хорошо диверсифицированном портфеле.
T>ну я в другом каком-то сообщении описывал стратегию комбинации: покупки акций с одновременной покупкой пут-оционов, имхо такое тоже может помочь при проблемах с бессонницей
Я про такое думал, возможно даже по пинку с этого форума, и может даже с твоего сообщения, уже не помню. Но вот у меня возникает несколько вопросов к этому способу.
1. Опцион обычно живет от недели до 3 месяцев, а потом сгорает (экспирируется). Нужно каждые 3 месяца покупать новый ПУТ-опцион?
2. Если так, то в случае экспирации "вне денег" мы всё равно вынуждены будем платить премию за сгоревший опцион. И платить её каждые 3 месяца (или чаще, если выберем более короткие опционы). Эти премиальные выплаты из нашего кармана продавцу опциона очень быстро съедят всю прибыль с хеджируемого актива. Разве не так?
3. Если в п.2. я ошибаюсь, то опиши подробнее, как работает этот подход?
G>>В нашем портфеле есть золото, и оно занимает значительную часть, 20-30% от портфеля. Поэтому его рост в какой-то степени нивелировал бы падение индексных активов. А облигации, которых тоже 20-30% в портфеле, в цене не должны были упасть, потому что у них номинальная стоимость. Поэтому мне думается, что хорошо диверсифицированный портфель пережил бы великую депрессию. Другое дело, что в то время люди были одержимы покупкой исключительно акций, не думая о диверсификации, т.к. рынок пёр вверх. Сейчас немного другое время, наработано много исторических данных, и любой, кто начинает изучать инвестирование, думает о диверсификации.
G>>Кстати, когда был коронавирусный крах рынков, я наблюдал похожую ситуацию с золотом, в моем портфеле золото росло на фоне падения индексных активов, и общая кривая портфеля пусть немного и проседала, но золото и облигации его стабилизировали, что защитило мой разум от панических настроений.
T>что значит "вашем портфеле"? ты о ком это во множественном числе?
Это я о "нашем" гипотетическом хорошо диверсифицированном портфеле.
T>ну я в другом каком-то сообщении описывал стратегию комбинации: покупки акций с одновременной покупкой пут-оционов, имхо такое тоже может помочь при проблемах с бессонницей
Я про такое думал, возможно даже по пинку с этого форума, и может даже с твоего сообщения, уже не помню. Но вот у меня возникает несколько вопросов к этому способу.
1. Опцион обычно живет от недели до 3 месяцев, а потом сгорает (экспирируется). Нужно каждые 3 месяца покупать новый ПУТ-опцион?
2. Если так, то в случае экспирации "вне денег" мы всё равно вынуждены будем платить премию за сгоревший опцион. И платить её каждые 3 месяца (или чаще, если выберем более короткие опционы). Эти премиальные выплаты из нашего кармана продавцу опциона очень быстро съедят всю прибыль с хеджируемого актива. Разве не так?
3. Если в п.2. я ошибаюсь, то опиши подробнее, как работает этот подход?
Re[25]: Доходы с биржевых операций и затраты на них
Здравствуйте, takTak, Вы писали:
G>>В нашем портфеле есть золото, и оно занимает значительную часть, 20-30% от портфеля. Поэтому его рост в какой-то степени нивелировал бы падение индексных активов. А облигации, которых тоже 20-30% в портфеле, в цене не должны были упасть, потому что у них номинальная стоимость. Поэтому мне думается, что хорошо диверсифицированный портфель пережил бы великую депрессию. Другое дело, что в то время люди были одержимы покупкой исключительно акций, не думая о диверсификации, т.к. рынок пёр вверх. Сейчас немного другое время, наработано много исторических данных, и любой, кто начинает изучать инвестирование, думает о диверсификации.
G>>Кстати, когда был коронавирусный крах рынков, я наблюдал похожую ситуацию с золотом, в моем портфеле золото росло на фоне падения индексных активов, и общая кривая портфеля пусть немного и проседала, но золото и облигации его стабилизировали, что защитило мой разум от панических настроений.
T>что значит "вашем портфеле"? ты о ком это во множественном числе?
Это я о "нашем" гипотетическом хорошо диверсифицированном портфеле.
T>ну я в другом каком-то сообщении описывал стратегию комбинации: покупки акций с одновременной покупкой пут-оционов, имхо такое тоже может помочь при проблемах с бессонницей
Я про такое думал, возможно даже по пинку с этого форума, и может даже с твоего сообщения, уже не помню. Но вот у меня возникает несколько вопросов к этому способу.
1. Опцион обычно живет от недели до 3 месяцев, а потом сгорает (экспирируется). Нужно каждые 3 месяца покупать новый ПУТ-опцион?
2. Если так, то в случае экспирации "вне денег" мы всё равно вынуждены будем платить премию за сгоревший опцион. И платить её каждые 3 месяца (или чаще, если выберем более короткие опционы). Эти премиальные выплаты из нашего кармана продавцу опциона очень быстро съедят всю прибыль с хеджируемого актива. Разве не так? Не слишком ли дорого выйдет такая "страховка".
3. Если в п.2. я ошибаюсь, то опиши подробнее, как работает этот подход?
4. Насколько много ежедневного внимания потребует этот способ? Ведь в случае с индексными ETF/золотом/облигациями я просто покупаю и держу, я не анализирую эти активы, не парюсь. Это истинно пассивное инвестирование. Можно ли то же самое сказать про опционную страховку?
5. Можно ли её применять для индексных фондов?
G>>В нашем портфеле есть золото, и оно занимает значительную часть, 20-30% от портфеля. Поэтому его рост в какой-то степени нивелировал бы падение индексных активов. А облигации, которых тоже 20-30% в портфеле, в цене не должны были упасть, потому что у них номинальная стоимость. Поэтому мне думается, что хорошо диверсифицированный портфель пережил бы великую депрессию. Другое дело, что в то время люди были одержимы покупкой исключительно акций, не думая о диверсификации, т.к. рынок пёр вверх. Сейчас немного другое время, наработано много исторических данных, и любой, кто начинает изучать инвестирование, думает о диверсификации.
G>>Кстати, когда был коронавирусный крах рынков, я наблюдал похожую ситуацию с золотом, в моем портфеле золото росло на фоне падения индексных активов, и общая кривая портфеля пусть немного и проседала, но золото и облигации его стабилизировали, что защитило мой разум от панических настроений.
T>что значит "вашем портфеле"? ты о ком это во множественном числе?
Это я о "нашем" гипотетическом хорошо диверсифицированном портфеле.
T>ну я в другом каком-то сообщении описывал стратегию комбинации: покупки акций с одновременной покупкой пут-оционов, имхо такое тоже может помочь при проблемах с бессонницей
Я про такое думал, возможно даже по пинку с этого форума, и может даже с твоего сообщения, уже не помню. Но вот у меня возникает несколько вопросов к этому способу.
1. Опцион обычно живет от недели до 3 месяцев, а потом сгорает (экспирируется). Нужно каждые 3 месяца покупать новый ПУТ-опцион?
2. Если так, то в случае экспирации "вне денег" мы всё равно вынуждены будем платить премию за сгоревший опцион. И платить её каждые 3 месяца (или чаще, если выберем более короткие опционы). Эти премиальные выплаты из нашего кармана продавцу опциона очень быстро съедят всю прибыль с хеджируемого актива. Разве не так? Не слишком ли дорого выйдет такая "страховка".
3. Если в п.2. я ошибаюсь, то опиши подробнее, как работает этот подход?
4. Насколько много ежедневного внимания потребует этот способ? Ведь в случае с индексными ETF/золотом/облигациями я просто покупаю и держу, я не анализирую эти активы, не парюсь. Это истинно пассивное инвестирование. Можно ли то же самое сказать про опционную страховку?
5. Можно ли её применять для индексных фондов?