Здравствуйте, Евгений Музыченко, Вы писали:

G>>Могу своим опытом поделится — сил на покупку бумаг трачу примерно столько же, сколько ты, когда выставлял тэги на это сообщение. Т.е. практически усилий не трачу.

ЕМ>А сколько времени/усилий ушло на изучение тактики и стратегии?

Я выше писал, примерно 10 лет ушло, начиная с момента когда я заинтересовался темой, прочел Кийосаки (куда уж без него... кстати книгу "Богатый папа, бедный папа" рекомендовал бы всем как отправную точку).

G>>Насчет рисков — я моделировал такой портфель на 20 лет исторических данных, и слива не было.

ЕМ>А насколько такое моделирование правдоподобно? Сейчас эта кухня совершенно не изменилась по сравнению с 20- или 50-летней давностью? Не получится ли "подготовка к прошедшей войне"?

Моя программа скачивает реальный котировки, мне кажется этого достаточно. потому что программа моделирует достаточно простую стратегию — покупай и держи широкие индексы, защитные активы (золото) и облигации. Характер этих активов не сильно меняется. Золото например как было, так и остается защитным активом, и оно работает как противофазный элемент в портфеле, когда основные активы проседают, золото растёт — этот закон пока нерушим, т.к. он основан на глубоком законе толпы — при панике толпа инвесторов начинает переводить активы в золото, и оно растёт.
"Перестают работать" более тонкие стратегии, такие как "магическая формула" Гринблатта, "теория хаоса" Вильямса, "три экрана" Элдера, "стратегия а-ля грааль на 5-минутках" какого-нибудь Васи Пупкина с форекс-форума, "магические квадраты", "волны эллиота", "4 черепахи" и сотни-сотни других "стратегий", т.е. когда есть какой-то замороченный набор правил, но поскольку — рынок — это хаотическая система, то каждые 10 лет его характер меняется, и эти тонко настроенные стратегии начинают давать сбой (хотя некоторые из них адаптируют к современным реалиям и он работают, например волны эллиота, магическая формула гринблатта — есть современные работающие адаптации). Мне эти 10 лет как раз понадобились на то, чтобы ознакомиться с этими стратегиями, проверить их на себе, и понять, что чем сложнее стратегия, чем тоньше её правила, тем раньше она перестанет работать. Поэтому я и работаю на простой стратегии, потому что простые правила более устойчивы на рынке, они может и перестанут работать, но через много десятков лет, например когда вместо золота появится какой-то другой защитный актив, или когда облигации перестанут работать по текущим правилам (эти правила жестко регламентированы законом, поэтому они тоже относительно стабильны).

G>>пришел к такой стратегии я не сразу, а после 10 лет изучения в свободное время форекса и прочих сомнительных видов "инвестиций". Так что сил и времени конечно было потрачено заметно.

ЕМ>Но они стоили того? Если бы те же силы и средства были потрачены, скажем, на создание компании, которой управляли бы нанятые люди, а Вы лишь вкладывались бы в нее, присматривали за ней в общих чертах, и получали дивиденды — это было бы менее выгодным делом?

Конечно, это того стоило.
Потому что я пробовал и бизнесом заниматься, но это съедает столько нервных клеток, что в итоге я пришел к тому, что просто пишу код и не лезу ни в менеджмент, ни в работу с людьми (не считая работы с людьми чисто по коду). Пробовал пару своих бизнесов открывать, и это просто съедает всё время и силы. Пассивное инвестирование на порядок спокойнее.

G>>чтобы инвестиции стали источником основного дохода, нужно лет 20-30 ежемесячных инвестиций.

ЕМ>А какой примерно процент инвесторов с вложениями до сотен тысяч долларов занимается этим по 20-30 лет, оставаясь преимущественно в плюсе?

Всё зависит от характера инвестора, я скорее консервативно-умеренный. Статистику не знаю, если кто подскажет, велкам. Всё, что я делал — это проверял на исторических котировках свою стратегию, и она была в уверенном плюсе (т.е. прибыль плавно росла с низкой волатильностью, благодаря наличию в портфеле слабокоррелированных активов, которые часто колеблются в противофазе).

Здравствуйте, Евгений Музыченко, Вы писали:

G>>Могу своим опытом поделится — сил на покупку бумаг трачу примерно столько же, сколько ты, когда выставлял тэги на это сообщение. Т.е. практически усилий не трачу.

ЕМ>А сколько времени/усилий ушло на изучение тактики и стратегии?

Я выше писал, примерно 10 лет ушло, начиная с момента когда я заинтересовался темой, прочел Кийосаки (куда уж без него... кстати книгу "Богатый папа, бедный папа" рекомендовал бы всем как отправную точку).

G>>Насчет рисков — я моделировал такой портфель на 20 лет исторических данных, и слива не было.

ЕМ>А насколько такое моделирование правдоподобно? Сейчас эта кухня совершенно не изменилась по сравнению с 20- или 50-летней давностью? Не получится ли "подготовка к прошедшей войне"?

Моя программа скачивает реальный котировки, мне кажется этого достаточно. потому что программа моделирует достаточно простую стратегию — покупай и держи широкие индексы, защитные активы (золото) и облигации. Характер этих активов не сильно меняется. Золото например как было, так и остается защитным активом, и оно работает как противофазный элемент в портфеле, когда основные активы проседают, золото растёт — этот закон пока нерушим, т.к. он основан на глубоком законе толпы — при панике толпа инвесторов начинает переводить активы в золото, и оно растёт.
"Перестают работать" более тонкие стратегии, такие как "магическая формула" Гринблатта, "теория хаоса" Вильямса, "три экрана" Элдера, "стратегия а-ля грааль на 5-минутках" какого-нибудь Васи Пупкина с форекс-форума, "магические квадраты", "волны эллиота", "4 черепахи" и сотни-сотни других "стратегий", т.е. когда есть какой-то замороченный набор правил, но поскольку — рынок — это хаотическая система, то каждые 10 лет его характер меняется, и эти тонко настроенные стратегии начинают давать сбой (хотя некоторые из них адаптируют к современным реалиям и он работают, например волны эллиота, магическая формула гринблатта — есть современные работающие адаптации). Мне эти 10 лет как раз понадобились на то, чтобы ознакомиться с этими стратегиями, проверить их на себе, и понять, что чем сложнее стратегия, чем тоньше её правила, тем раньше она перестанет работать. Поэтому я и работаю на простой стратегии, потому что простые правила более устойчивы на рынке, они может и перестанут работать, но через много десятков лет, например когда вместо золота появится какой-то другой защитный актив, или когда облигации перестанут работать по текущим правилам (эти правила жестко регламентированы законом, поэтому они тоже относительно стабильны, причем бывало что по облигациям выплачивали купоны даже после смены гос.строя — настолько государства считают важным выполнять долги по облигациям).

G>>пришел к такой стратегии я не сразу, а после 10 лет изучения в свободное время форекса и прочих сомнительных видов "инвестиций". Так что сил и времени конечно было потрачено заметно.

ЕМ>Но они стоили того? Если бы те же силы и средства были потрачены, скажем, на создание компании, которой управляли бы нанятые люди, а Вы лишь вкладывались бы в нее, присматривали за ней в общих чертах, и получали дивиденды — это было бы менее выгодным делом?

Конечно, это того стоило.
Потому что я пробовал и бизнесом заниматься, но это съедает столько нервных клеток, что в итоге я пришел к тому, что просто пишу код и не лезу ни в менеджмент, ни в работу с людьми (не считая работы с людьми чисто по коду). Пробовал пару своих бизнесов открывать, и это просто съедает всё время и силы. Пассивное инвестирование на порядок спокойнее.

G>>чтобы инвестиции стали источником основного дохода, нужно лет 20-30 ежемесячных инвестиций.

ЕМ>А какой примерно процент инвесторов с вложениями до сотен тысяч долларов занимается этим по 20-30 лет, оставаясь преимущественно в плюсе?

Всё зависит от характера инвестора, я скорее консервативно-умеренный. Статистику не знаю, если кто подскажет, велкам. Всё, что я делал — это проверял на исторических котировках свою стратегию, и она была в уверенном плюсе (т.е. прибыль плавно росла с низкой волатильностью, благодаря наличию в портфеле слабокоррелированных активов, которые часто колеблются в противофазе).