Здравствуйте, takTak, Вы писали:

G>>Моя программа скачивает реальный котировки, мне кажется этого достаточно. потому что программа моделирует достаточно простую стратегию — покупай и держи широкие индексы, защитные активы (золото) и облигации. Характер этих активов не сильно меняется. Золото например как было, так и остается защитным активом, и оно работает как противофазный элемент в портфеле, когда основные активы проседают, золото растёт — этот закон пока нерушим, т.к. он основан на глубоком законе толпы — при панике толпа инвесторов начинает переводить активы в золото, и оно растёт.

T>например, в 2008-ом и акции и золото падали вниз вместе...

Я кстати посмотрел на графики кризиса 2008, и не заметил, что золото прям падало синхронно с S&P500.
Когда S&P500 начала падать, золото за первые полгода сначала выросло на 25%, а затем вернулось к ценам начала времени падения S&P500.
Когда S&P500 достиг дна, золото стоило на 10% дороже, чем в начале падения S&P500.
Получается, что золото все же немного бы компенсировало просадку по S&P500.

Но поскольку стратегия заключается в том, что мы покупаем каждый месяц, независимо от направления рынка (бычьего или медвежьего, исходя из предпосылки, что мы не умеем правильно определять направление движения цены, что называется "timing market" — попытка угадать направление цены и работать с активами исходя из этого анализа) — то, что называется "стратегия time in market" (вольно можно перевести как "всё время в рынке"), то те инвестиции в S&P500, которые мы бы делали на его дне в 2009 года, по мере восстановления индекса дали бы рост, и в общем и целом сильное падение индекса в 2008-9 годах не сильно отразилось при моделировании 20-летнего портфеля, т.к. упавшие активы восстановились через несколько лет, а новые активы, купленные на его дне, к моменту восстановления индекса, дали плоды.

Здравствуйте, takTak, Вы писали:

G>>Моя программа скачивает реальный котировки, мне кажется этого достаточно. потому что программа моделирует достаточно простую стратегию — покупай и держи широкие индексы, защитные активы (золото) и облигации. Характер этих активов не сильно меняется. Золото например как было, так и остается защитным активом, и оно работает как противофазный элемент в портфеле, когда основные активы проседают, золото растёт — этот закон пока нерушим, т.к. он основан на глубоком законе толпы — при панике толпа инвесторов начинает переводить активы в золото, и оно растёт.

T>например, в 2008-ом и акции и золото падали вниз вместе...

Я кстати посмотрел на графики кризиса 2008, и не заметил, что золото прям падало синхронно с S&P500.
Когда S&P500 начала падать, золото за первые полгода сначала выросло на 25%, а затем вернулось к ценам начала времени падения S&P500.
Когда S&P500 достиг дна, золото стоило на 10% дороже, чем в начале падения S&P500.
Получается, что золото все же немного бы компенсировало просадку по S&P500.

Но поскольку стратегия заключается в том, что мы покупаем каждый месяц, независимо от направления рынка (бычьего или медвежьего, исходя из предпосылки, что мы не умеем правильно определять направление движения цены, что называется "timing market" — попытка угадать направление цены и работать с активами исходя из этого анализа) — то, что называется "стратегия time in market" (вольно можно перевести как "всё время в рынке"), то те инвестиции в S&P500, которые мы бы делали на его дне в 2009 года, по мере восстановления индекса дали бы рост, и в общем и целом сильное падение индекса в 2008-9 годах не сильно отразилось при моделировании 20-летнего портфеля, т.к. упавшие активы восстановились через несколько лет, а новые активы, купленные на его дне, к моменту восстановления индекса, дали плоды. И в этом плане утверждение, сказанное тут где-то рядом, о том, что акции падают быстро, а отрастают долго, даже играет на руку, потому что если бы падение тоже было долгим, а мы же каждый месяц покупаем, то эти покупки давали бы убыток долго, а при быстром падении получается, что период падения попадает на меньшее число наших покупок, чем кол-во покупок в периоды роста, и это играет на пользу росту портфеля.