Здравствуйте, Евгений Музыченко, Вы писали:

G>>Могу своим опытом поделится — сил на покупку бумаг трачу примерно столько же, сколько ты, когда выставлял тэги на это сообщение. Т.е. практически усилий не трачу.

ЕМ>А сколько времени/усилий ушло на изучение тактики и стратегии?

Я выше писал, примерно 10 лет ушло, начиная с момента когда я заинтересовался темой, прочел Кийосаки (куда уж без него... кстати книгу "Богатый папа, бедный папа" рекомендовал бы всем как отправную точку).

G>>Насчет рисков — я моделировал такой портфель на 20 лет исторических данных, и слива не было.

ЕМ>А насколько такое моделирование правдоподобно? Сейчас эта кухня совершенно не изменилась по сравнению с 20- или 50-летней давностью? Не получится ли "подготовка к прошедшей войне"?

Моя программа скачивает реальный котировки, мне кажется этого достаточно. потому что программа моделирует достаточно простую стратегию — покупай и держи широкие индексы, защитные активы (золото) и облигации. Характер этих активов не сильно меняется. Золото например как было, так и остается защитным активом, и оно работает как противофазный элемент в портфеле, когда основные активы проседают, золото растёт — этот закон пока нерушим, т.к. он основан на глубоком законе толпы — при панике толпа инвесторов начинает переводить активы в золото, и оно растёт.
"Перестают работать" более тонкие стратегии, такие как "магическая формула" Гринблатта, "теория хаоса" Вильямса, "три экрана" Элдера, "стратегия а-ля грааль на 5-минутках" какого-нибудь Васи Пупкина с форекс-форума, "магические квадраты", "волны эллиота", "4 черепахи" и сотни-сотни других "стратегий", т.е. когда есть какой-то замороченный набор правил, но поскольку — рынок — это хаотическая система, то каждые 10 лет его характер меняется, и эти тонко настроенные стратегии начинают давать сбой (хотя некоторые из них адаптируют к современным реалиям и он работают, например волны эллиота, магическая формула гринблатта — есть современные работающие адаптации). Мне эти 10 лет как раз понадобились на то, чтобы ознакомиться с этими стратегиями, проверить их на себе, и понять, что чем сложнее стратегия, чем тоньше её правила, тем раньше она перестанет работать. Поэтому я и работаю на простой стратегии, потому что простые правила более устойчивы на рынке, они может и перестанут работать, но через много десятков лет, например когда вместо золота появится какой-то другой защитный актив, или когда облигации перестанут работать по текущим правилам (эти правила жестко регламентированы законом, поэтому они тоже относительно стабильны, причем бывало что по облигациям выплачивали купоны даже после смены гос.строя — настолько государства считают важным выполнять долги по облигациям).

G>>пришел к такой стратегии я не сразу, а после 10 лет изучения в свободное время форекса и прочих сомнительных видов "инвестиций". Так что сил и времени конечно было потрачено заметно.

ЕМ>Но они стоили того? Если бы те же силы и средства были потрачены, скажем, на создание компании, которой управляли бы нанятые люди, а Вы лишь вкладывались бы в нее, присматривали за ней в общих чертах, и получали дивиденды — это было бы менее выгодным делом?

Конечно, это того стоило.
Потому что я пробовал и бизнесом заниматься, но это съедает столько нервных клеток, что в итоге я пришел к тому, что просто пишу код и не лезу ни в менеджмент, ни в работу с людьми (не считая работы с людьми чисто по коду). Пробовал пару своих бизнесов открывать, и это просто съедает всё время и силы. Пассивное инвестирование на порядок спокойнее.

G>>чтобы инвестиции стали источником основного дохода, нужно лет 20-30 ежемесячных инвестиций.

ЕМ>А какой примерно процент инвесторов с вложениями до сотен тысяч долларов занимается этим по 20-30 лет, оставаясь преимущественно в плюсе?

Всё зависит от характера инвестора, я скорее консервативно-умеренный. Статистику не знаю, если кто подскажет, велкам. Всё, что я делал — это проверял на исторических котировках свою стратегию, и она была в уверенном плюсе (т.е. прибыль плавно росла с низкой волатильностью, благодаря наличию в портфеле слабокоррелированных активов, которые часто колеблются в противофазе).

G>Моя программа скачивает реальный котировки, мне кажется этого достаточно. потому что программа моделирует достаточно простую стратегию — покупай и держи широкие индексы, защитные активы (золото) и облигации. Характер этих активов не сильно меняется. Золото например как было, так и остается защитным активом, и оно работает как противофазный элемент в портфеле, когда основные активы проседают, золото растёт — этот закон пока нерушим, т.к. он основан на глубоком законе толпы — при панике толпа инвесторов начинает переводить активы в золото, и оно растёт.

например, в 2008-ом и акции и золото падали вниз вместе...

Здравствуйте, takTak, Вы писали:

G>>Моя программа скачивает реальный котировки, мне кажется этого достаточно. потому что программа моделирует достаточно простую стратегию — покупай и держи широкие индексы, защитные активы (золото) и облигации. Характер этих активов не сильно меняется. Золото например как было, так и остается защитным активом, и оно работает как противофазный элемент в портфеле, когда основные активы проседают, золото растёт — этот закон пока нерушим, т.к. он основан на глубоком законе толпы — при панике толпа инвесторов начинает переводить активы в золото, и оно растёт.

T>например, в 2008-ом и акции и золото падали вниз вместе...

Да, иногда бывает и такое, поэтому я везде пишу что это корреляция, т.е. вероятностная связь, а не чёткая обратная зависимость.
В общем фразу "когда основные активы проседают, золото растёт — этот закон пока нерушим" тогда я уточню: "когда основные активы проседают, золото обычно растёт ввиду слабой или отрицательной корреляции — этот закон пока нерушим".
В любом случае, понимая этот закон, даже если и акции и золото оба начнут проседать, я не буду паниковать, т.к. буду понимать что это просто частный вероятностный исход, но в общем случае они согласованно не идут.

Здравствуйте, Евгений Музыченко, Вы писали:


ЕМ>А что в этом нового? До России все это дошло одновременно с банками и процентными вкладами, а в мире оно доступно среднему классу уже лет семьдесят.

Ну как раз в развитых странах с вовлечением среднего класса в инвестиции все в порядке.
Я больше про наших соотечественников, которым приходится азы объяснять, а они отвечают в стиле той бабки из мема, которой "интеренет ненужОн".

Здравствуйте, Евгений Музыченко, Вы писали:

ЕМ>Здравствуйте, bnk, Вы писали:

bnk>>втором почти наверняка будешь в плюсе,
bnk>>просто потому что экономика, в основном, растет.

ЕМ>В прошлом году тоже росла, и большинство инвесторов осталось в плюсе? Или, хотя бы, в не слишком большом минусе?

в прошлом году был рекордный рост акций, особенно американских, почти все технологические компании увеличили цену акций в 2-3 раза

Здравствуйте, Евгений Музыченко, Вы писали:

ЕМ>Если есть простая стратегия, доступная каждому, и большое количество игроков ее использует — как они все могут быть в плюсе?

Среднестатистический игрок может только рассчитывать в среднем отбить инфляцию. А остальное как повезет.

G>>Насчет рисков — я моделировал такой портфель на 20 лет исторических данных, и слива не было.
ЕМ>А насколько такое моделирование правдоподобно? Сейчас эта кухня совершенно не изменилась по сравнению с 20- или 50-летней давностью? Не получится ли "подготовка к прошедшей войне"?

Если бы было совсем правдоподобно, то в 2008 не было бы так много банкротов.
Надо учитывать особенности этого рынка акций — растут они медленно и долго. А когда рушатся, то быстро — за неделю могут потерять годовой рост.

Здравствуйте, takTak, Вы писали:

G>>Моя программа скачивает реальный котировки, мне кажется этого достаточно. потому что программа моделирует достаточно простую стратегию — покупай и держи широкие индексы, защитные активы (золото) и облигации. Характер этих активов не сильно меняется. Золото например как было, так и остается защитным активом, и оно работает как противофазный элемент в портфеле, когда основные активы проседают, золото растёт — этот закон пока нерушим, т.к. он основан на глубоком законе толпы — при панике толпа инвесторов начинает переводить активы в золото, и оно растёт.

T>например, в 2008-ом и акции и золото падали вниз вместе...

Я кстати посмотрел на графики кризиса 2008, и не заметил, что золото прям падало синхронно с S&P500.
Когда S&P500 начала падать, золото за первые полгода сначала выросло на 25%, а затем вернулось к ценам начала времени падения S&P500.
Когда S&P500 достиг дна, золото стоило на 10% дороже, чем в начале падения S&P500.
Получается, что золото все же немного бы компенсировало просадку по S&P500.

Но поскольку стратегия заключается в том, что мы покупаем каждый месяц, независимо от направления рынка (бычьего или медвежьего, исходя из предпосылки, что мы не умеем правильно определять направление движения цены, что называется "timing market" — попытка угадать направление цены и работать с активами исходя из этого анализа) — то, что называется "стратегия time in market" (вольно можно перевести как "всё время в рынке"), то те инвестиции в S&P500, которые мы бы делали на его дне в 2009 года, по мере восстановления индекса дали бы рост, и в общем и целом сильное падение индекса в 2008-9 годах не сильно отразилось при моделировании 20-летнего портфеля, т.к. упавшие активы восстановились через несколько лет, а новые активы, купленные на его дне, к моменту восстановления индекса, дали плоды. И в этом плане утверждение, сказанное тут где-то рядом, о том, что акции падают быстро, а отрастают долго, даже играет на руку, потому что если бы падение тоже было долгим, а мы же каждый месяц покупаем, то эти покупки давали бы убыток долго, а при быстром падении получается, что период падения попадает на меньшее число наших покупок, чем кол-во покупок в периоды роста, и это играет на пользу росту портфеля.

G>>>Моя программа скачивает реальный котировки, мне кажется этого достаточно. потому что программа моделирует достаточно простую стратегию — покупай и держи широкие индексы, защитные активы (золото) и облигации. Характер этих активов не сильно меняется. Золото например как было, так и остается защитным активом, и оно работает как противофазный элемент в портфеле, когда основные активы проседают, золото растёт — этот закон пока нерушим, т.к. он основан на глубоком законе толпы — при панике толпа инвесторов начинает переводить активы в золото, и оно растёт.

T>>например, в 2008-ом и акции и золото падали вниз вместе...

G>Я кстати посмотрел на графики кризиса 2008, и не заметил, что золото прям падало синхронно с S&P500.
G>Когда S&P500 начала падать, золото за первые полгода сначала выросло на 25%, а затем вернулось к ценам начала времени падения S&P500.
G>Когда S&P500 достиг дна, золото стоило на 10% дороже, чем в начале падения S&P500.
G>Получается, что золото все же немного бы компенсировало просадку по S&P500.

где ты такие котировки берёшь?
золото упало в 2008 с 1000 до 700, т.е. где-то на 30%, фондовому рынку (-40%) потребовалось где-то 4 года, чтобы выйти на те же позиции, недвига же в штатах просела всего на 20%

это падение выглядит довольно маленьким, если посмотреть на какие верха за это время умудрились задрать ничем не обеспеченную ликвидность, так что я исхожу из того, что следующее падение будет просто гигантским

Здравствуйте, takTak, Вы писали:

G>>>>Моя программа скачивает реальный котировки, мне кажется этого достаточно. потому что программа моделирует достаточно простую стратегию — покупай и держи широкие индексы, защитные активы (золото) и облигации. Характер этих активов не сильно меняется. Золото например как было, так и остается защитным активом, и оно работает как противофазный элемент в портфеле, когда основные активы проседают, золото растёт — этот закон пока нерушим, т.к. он основан на глубоком законе толпы — при панике толпа инвесторов начинает переводить активы в золото, и оно растёт.

T>>>например, в 2008-ом и акции и золото падали вниз вместе...

G>>Я кстати посмотрел на графики кризиса 2008, и не заметил, что золото прям падало синхронно с S&P500.
G>>Когда S&P500 начала падать, золото за первые полгода сначала выросло на 25%, а затем вернулось к ценам начала времени падения S&P500.
G>>Когда S&P500 достиг дна, золото стоило на 10% дороже, чем в начале падения S&P500.
G>>Получается, что золото все же немного бы компенсировало просадку по S&P500.

T>где ты такие котировки берёшь?

На tradingview и investing.com цены золота за 2008 не нашел, поэтому полез в форекс-терминал XAUUSD, и наверное что-то напутал...
В общем, по-хорошему тут лучше всего это моделировать в программе, чем визуально смотреть по графикам (чтобы учитывать тот факт, что мы докупаемся каждые 2 недели или каждый месяц даже на фоне падения). Так что как программу доработаю, вернусь к этому вопросу.

T>золото упало в 2008 с 1000 до 700, т.е. где-то на 30%, фондовому рынку (-40%) потребовалось где-то 4 года, чтобы выйти на те же позиции, недвига же в штатах просела всего на 20%

T>это падение выглядит довольно маленьким, если посмотреть на какие верха за это время умудрились задрать ничем не обеспеченную ликвидность, так что я исхожу из того, что следующее падение будет просто гигантским

Ну допустим, мы ожидаем такого падения. И как бы ты построил свой портфель, чтобы снизить импакт?

G>>>>>Моя программа скачивает реальный котировки, мне кажется этого достаточно. потому что программа моделирует достаточно простую стратегию — покупай и держи широкие индексы, защитные активы (золото) и облигации. Характер этих активов не сильно меняется. Золото например как было, так и остается защитным активом, и оно работает как противофазный элемент в портфеле, когда основные активы проседают, золото растёт — этот закон пока нерушим, т.к. он основан на глубоком законе толпы — при панике толпа инвесторов начинает переводить активы в золото, и оно растёт.

T>>>>например, в 2008-ом и акции и золото падали вниз вместе...

G>>>Я кстати посмотрел на графики кризиса 2008, и не заметил, что золото прям падало синхронно с S&P500.
G>>>Когда S&P500 начала падать, золото за первые полгода сначала выросло на 25%, а затем вернулось к ценам начала времени падения S&P500.
G>>>Когда S&P500 достиг дна, золото стоило на 10% дороже, чем в начале падения S&P500.
G>>>Получается, что золото все же немного бы компенсировало просадку по S&P500.

T>>где ты такие котировки берёшь?

G>На tradingview и investing.com цены золота за 2008 не нашел, поэтому полез в форекс-терминал XAUUSD, и наверное что-то напутал...
G>В общем, по-хорошему тут лучше всего это моделировать в программе, чем визуально смотреть по графикам (чтобы учитывать тот факт, что мы докупаемся каждые 2 недели или каждый месяц даже на фоне падения). Так что как программу доработаю, вернусь к этому вопросу.

в детали я тоже не влазил, плюс -минус год — это на расстоянии более чем 10 лет имхо достатично, по большому счёту я лишь хотел сказать, что перекладываться из одного спкулятивного актива (акции) в другой (золото), когда пахнет жареным — на любителя

T>>золото упало в 2008 с 1000 до 700, т.е. где-то на 30%, фондовому рынку (-40%) потребовалось где-то 4 года, чтобы выйти на те же позиции, недвига же в штатах просела всего на 20%

T>>это падение выглядит довольно маленьким, если посмотреть на какие верха за это время умудрились задрать ничем не обеспеченную ликвидность, так что я исхожу из того, что следующее падение будет просто гигантским

G>Ну допустим, мы ожидаем такого падения. И как бы ты построил свой портфель, чтобы снизить импакт?

выходить из риска в времена бадабума народ будет сидеть в 30 -летках, которые должны быть сравнительно скоро быть погашены, или чём-то подобном,
все эти фючерсы и опционы- это другая возможность, но там уже другая лига

Здравствуйте, takTak, Вы писали:

G>>>>>>Моя программа скачивает реальный котировки, мне кажется этого достаточно. потому что программа моделирует достаточно простую стратегию — покупай и держи широкие индексы, защитные активы (золото) и облигации. Характер этих активов не сильно меняется. Золото например как было, так и остается защитным активом, и оно работает как противофазный элемент в портфеле, когда основные активы проседают, золото растёт — этот закон пока нерушим, т.к. он основан на глубоком законе толпы — при панике толпа инвесторов начинает переводить активы в золото, и оно растёт.

T>>>>>например, в 2008-ом и акции и золото падали вниз вместе...

G>>>>Я кстати посмотрел на графики кризиса 2008, и не заметил, что золото прям падало синхронно с S&P500.
G>>>>Когда S&P500 начала падать, золото за первые полгода сначала выросло на 25%, а затем вернулось к ценам начала времени падения S&P500.
G>>>>Когда S&P500 достиг дна, золото стоило на 10% дороже, чем в начале падения S&P500.
G>>>>Получается, что золото все же немного бы компенсировало просадку по S&P500.

T>>>где ты такие котировки берёшь?

G>>На tradingview и investing.com цены золота за 2008 не нашел, поэтому полез в форекс-терминал XAUUSD, и наверное что-то напутал...
G>>В общем, по-хорошему тут лучше всего это моделировать в программе, чем визуально смотреть по графикам (чтобы учитывать тот факт, что мы докупаемся каждые 2 недели или каждый месяц даже на фоне падения). Так что как программу доработаю, вернусь к этому вопросу.

T>в детали я тоже не влазил, плюс -минус год — это на расстоянии более чем 10 лет имхо достатично, по большому счёту я лишь хотел сказать, что перекладываться из одного спкулятивного актива (акции) в другой (золото), когда пахнет жареным — на любителя

Зачем перекладываться? В моем портфеле индексные фонды и золото есть всегда. И правила стратегии таковы, что продавать активы нельзя, даже для ребалансировки (ребалансировка осуществляется докупкой подешевевших активов каждые 2-4 недели из зарплаты, а не путем перекладывания активов). Моделирование в программе показало, что перекладывание (ребалансировка) практически не дает выигрыша на дистанции, а только потери ввиду издержек на брокерские комиссии.

T>>>золото упало в 2008 с 1000 до 700, т.е. где-то на 30%, фондовому рынку (-40%) потребовалось где-то 4 года, чтобы выйти на те же позиции, недвига же в штатах просела всего на 20%

T>>>это падение выглядит довольно маленьким, если посмотреть на какие верха за это время умудрились задрать ничем не обеспеченную ликвидность, так что я исхожу из того, что следующее падение будет просто гигантским

G>>Ну допустим, мы ожидаем такого падения. И как бы ты построил свой портфель, чтобы снизить импакт?

T>выходить из риска в времена бадабума народ будет сидеть в 30 -летках, которые должны быть сравнительно скоро быть погашены, или чём-то подобном,
T>все эти фючерсы и опционы- это другая возможность, но там уже другая лига

Не понял, как именно выходить из риска?
Насчет опционов — это да, сложная тема, это уже не пассивное инвестирование.

G>Не понял, как именно выходить из риска?
продаёшь всё и покупаешь гос.облигации штатов или германии со сроком погашения в один год

Здравствуйте, takTak, Вы писали:

G>>Не понял, как именно выходить из риска?
T>продаёшь всё и покупаешь гос.облигации штатов или германии со сроком погашения в один год

Ясно, ну у меня в портфеле облигаций около 20%, включая и гос.облигации, типа стабильная часть. Это конечно не 100% облиги, но хоть что-то))
Переводить же весь портфель в облигации? А как узнать, что это начало краха а не очередной миникризис (типа недавнего коронакризиса)? Это попытка угадать движение рынка (timing market)?
Моя стратегия говорит, что вместо timing market нужно выбирать time in market, т.е. сидеть на своих активах и ни в коем случае их не продавать, и это снижает психологический дискомфорт, не дает войти в спекулятивный раж (когда ты каждый день пытаешься анализировать рынок, и это требует сил и времени), который мне например вообще не по душе.

Здравствуйте, Евгений Музыченко, Вы писали:

ЕМ>Здравствуйте, bnk, Вы писали:

bnk>>Такая ценная бумага называется "облигация" (bond) а не "акция" (stock, share). Она генерирует фиксированный доход на счет, и ее необязательно продавать, для того чтобы получать прибыль.

ЕМ>Если все так просто, и доходность выше банковского вклада, почему бОльшая часть населения не занимается выгодными инвестициями? Где подвох?
Риски выше чем у банковского вклада.
Во первых эмитент (тот кто выпустил эти облигации) может разориться или (особенно если это государство) тупо отказаться платить по этим обязательствам (а ля 98 год) и шанс этого заметно выше чем риск потерять вклад в нормальном банке особенно учитывая АСВ.

Во вторых обычно у тех облигаций у которых достаточно высокий процент, срок погашения очень нескоро (а то и вообще бывают бессрочными). Поэтому если вам понадобится вывести из этих облигаций деньги — вы должны примерно так же как с акцией продать эту облигацию кому-то еще (и продавать/покупать вы ее будете не по номиналу, а по текущей цене, которая может быть выше/ниже чем та по которой вы ее покупали). В нормальной ситуации там скорее всего не будет принципиальной разницы, но вот в условиях какого-то кризиса, оно запросто может сильно просесть в цене.

G>>>Не понял, как именно выходить из риска?
T>>продаёшь всё и покупаешь гос.облигации штатов или германии со сроком погашения в один год

G>Ясно, ну у меня в портфеле облигаций около 20%, включая и гос.облигации, типа стабильная часть. Это конечно не 100% облиги, но хоть что-то))
G>Переводить же весь портфель в облигации? А как узнать, что это начало краха а не очередной миникризис (типа недавнего коронакризиса)? Это попытка угадать движение рынка (timing market)?
G>Моя стратегия говорит, что вместо timing market нужно выбирать time in market, т.е. сидеть на своих активах и ни в коем случае их не продавать, и это снижает психологический дискомфорт, не дает войти в спекулятивный раж (когда ты каждый день пытаешься анализировать рынок, и это требует сил и времени), который мне например вообще не по душе.

это ведь уже из области психиатрии, тут у каждого человека свои фокусы,
мне лично трудно засыпать, когда я осознаю, что если бы я продал всё полгода назад, то не потерял бы ХХХХХ тугриков

кому-то терять тяжелее, чем не навариться, у кого-то это, может, и наоборот

Здравствуйте, takTak, Вы писали:

G>>>>Не понял, как именно выходить из риска?
T>>>продаёшь всё и покупаешь гос.облигации штатов или германии со сроком погашения в один год

G>>Ясно, ну у меня в портфеле облигаций около 20%, включая и гос.облигации, типа стабильная часть. Это конечно не 100% облиги, но хоть что-то))
G>>Переводить же весь портфель в облигации? А как узнать, что это начало краха а не очередной миникризис (типа недавнего коронакризиса)? Это попытка угадать движение рынка (timing market)?
G>>Моя стратегия говорит, что вместо timing market нужно выбирать time in market, т.е. сидеть на своих активах и ни в коем случае их не продавать, и это снижает психологический дискомфорт, не дает войти в спекулятивный раж (когда ты каждый день пытаешься анализировать рынок, и это требует сил и времени), который мне например вообще не по душе.

T>это ведь уже из области психиатрии, тут у каждого человека свои фокусы,
T>мне лично трудно засыпать, когда я осознаю, что если бы я продал всё полгода назад, то не потерял бы ХХХХХ тугриков

T>кому-то терять тяжелее, чем не навариться, у кого-то это, может, и наоборот

Ну да, добавление золота к портфелю — это психологический прием, он снижает суммарную волатильность, "выравнивая" кривую баланса, что делает пережидание кризисов более комфортным. Но при этом теряется часть доходности (думаю, как минимум в полтора раза прибыльнее за каждые 10 лет портфель бы работал, если бы вместо золота докупать всё тот же S&P500, хотя при этом портфель становится более волатильным, я бы не уверен, смог бы переждать даже кризис коронавируса без золотой амортизации, т.к. S&P500 падал процентов на 35-40, такая просадка на чисто S&P-шном портфеле была бы серьезным психологическим испытанием на желание распродать активы и совсем перестать лезть в инвестиции).

Здравствуйте, gyraboo, Вы писали:

G>я бы не уверен, смог бы переждать даже кризис коронавируса без золотой амортизации, т.к. S&P500 падал процентов на 35-40, такая просадка на чисто S&P-шном портфеле была бы серьезным психологическим испытанием на желание распродать активы и совсем перестать лезть в инвестиции).
зачем ?
Ведь известно, что кризисы периодичны. Если в портфеле нет ничего такого, что может обнулиться и есть с чего жить, то чего вообще переживать ?
Ну подумаешь, просядет. Через пол года, через год восстановится.
Да, если ты умеешь, то лучше зафиксировать убытки и затрейдиться по другому. Но если не умеешь, то имхо лучшая стратегия — забить болт.

Здравствуйте, John1979, Вы писали:

G>>я бы не уверен, смог бы переждать даже кризис коронавируса без золотой амортизации, т.к. S&P500 падал процентов на 35-40, такая просадка на чисто S&P-шном портфеле была бы серьезным психологическим испытанием на желание распродать активы и совсем перестать лезть в инвестиции).
J>зачем ?
J>Ведь известно, что кризисы периодичны. Если в портфеле нет ничего такого, что может обнулиться и есть с чего жить, то чего вообще переживать ?
J>Ну подумаешь, просядет. Через пол года, через год восстановится.
J>Да, если ты умеешь, то лучше зафиксировать убытки и затрейдиться по другому. Но если не умеешь, то имхо лучшая стратегия — забить болт.

Если подумать, здесь наверное играет роль психология семьи, т.к. у меня есть семья, и если лично мне привычно видеть "рабочие просадки", т.к. я раньше форексом занимался (а там просадка — это ежедневная рутина), то моим близким, далеким от этого, любая рабочая просадка покажется убытком (мол всё, наигрался? получил убыток, теперь выводи что осталось и перестань играть в казино), сколько ни объясняй. А если эта просадка длится несколько лет, а я как идиот на фоне этого т.н. убытка продолжаю каждые 2 недели докупать "убыточные активы", то это вообще сильный удар для отношений, и со стороны смотрится ну крайне непонятно, если не сказать как сумасшествие. Если же портфель состоит из разных классов активов с разной корреляцией, то на нём проще спокойно и без панических настроений объяснять что именно я делаю для достижения семейного благополучия. Жене например рассказываю, и она постепенно тоже начала работать на бирже, и вот как раз такая совместная работа спокойнее происходит, когда портфель сбалансирован противофазными активами.
Хотя лично для себя я на небольшую сумму и крипту держу, и опционы, и спекулирую на плечевых индексах, но не более 5% от портфеля.

Здравствуйте, John1979, Вы писали:

J>Ведь известно, что кризисы периодичны. Если в портфеле нет ничего такого, что может обнулиться и есть с чего жить, то чего вообще переживать ?
J>Ну подумаешь, просядет. Через пол года, через год восстановится.
J>Да, если ты умеешь, то лучше зафиксировать убытки и затрейдиться по другому. Но если не умеешь, то имхо лучшая стратегия — забить болт.

Основная проблема, что ты весь в белом приготовился выйти на пенсию, а тут просадка, которая может быть и на 10-15 лет. Т.е. получится, что все накопления были зря.

Здравствуйте, gyraboo, Вы писали:

G>Но поскольку стратегия заключается в том, что мы покупаем каждый месяц, независимо от направления рынка (бычьего или медвежьего, исходя из предпосылки, что мы не умеем правильно определять направление движения цены, что называется "timing market" — попытка угадать направление цены и работать с активами исходя из этого анализа) — то, что называется "стратегия time in market" (вольно можно перевести как "всё время в рынке"), то те инвестиции в S&P500, которые мы бы делали на его дне в 2009 года, по мере восстановления индекса дали бы рост,

Обычно в кризисы доходы проседают, поэтому вероятность вложить деньги на дне кризиса сильно меньше, т.к. свободных денег может и не быть. Есть даже вероятность, что придется попотрошить портфель на дне, т.е. получить реальные убытки.